Stundeplan

Ved Humboldt Universität zu Berlin foregaar det noget anderledes end ved Koebenhavns Universitet, naar man skal tilmelde sig kurser. Her er det normalt at bruge den foerste uge paa at tjekke en masse forskellige forelaesninger ud. Til hver forelaesning bliver der saa sendt en liste rundt, og saa kan man skrive sig paa, hvis man har lyst til at foelge kurset. Sidste uge var travl for mig. Jeg var til adskillige forelaesninger hver dag, og fik i alt tjekket 8-10 kurser ud. Ud af dem har 6 kurser overlevet mine strenge udvaelgelseskrav, og jeg er nu ved at have faaet fastlagt min Stundeplan. Kurserne er foelgende:

- Stocastic Analysis (10 ects, stokastiske integraler mm.)
- Term Structure Models (4 ects, rentemodeller)
- Malliavin's Calculus (4 ects, introduktion og anvendelse inden for finansiering)
- Optimal Stopping Problems (4 ects, anvendelse inden for finansiering)
- Mathematical Business Theory (4 ects, ligevaegt i uendeligdimensionale
finansiselle markeder)
- Asymptotische Stastistik (4 ects, seminar)

Det giver i alt 30 ects point, saa svarer til et normeret forloeb efter danske standarder. Seminaret om asymptotisk statistik gaar ud paa, at alle deltagende forbereder en 90 min. fremlaegning af et tema inden for emnet. Saa tager hele holdet en weekend i slutningen af juni ud i en hytte og hoerer hinandens oplaeg. Jeg synes, det lyder som en hyggelig ting. Jeg har dog egentlig ikke faaet plads paa holdet endnu, men satser paa, at der er nogen, der springer fra. Optimal Stopping Problems kommer til at loebe af stablen i forskellige blokke. Jeg skulle have haft de foerste seks timer denne uge, men paa grund af flyveforbudet er forelaeseren strandet i England. Saa nu bliver det nok foerst i naeste uge. Herefter er der ingen undervisning i det kursus foer juli maaned, hvor der saa bliver ret mange timer. Af de naenvte kurser er kun seminaret og Term Structure Models paa tysk. De andre foregaar paa engelsk.
Jeg har det godt med mine valgte fag. Det bliver spaendende og udfordrende. Baade Term Structure Models, Malliavin's Calculus og Optimal Stopping Problems goer brug af den stokastisk analyse, som jeg endnu ikke er helt ferm i. Men forhaabenlig faar jeg det laert sideloebende i kurset om netop stokastisk analyse.

Fra Berlin 2010